Սովորաբար, ցանկացած Sharpe հարաբերակցություն 1.0-ից ավելիհամարվում է ընդունելի և լավ ներդրողների կողմից: 2.0-ից բարձր հարաբերակցությունը գնահատվում է որպես շատ լավ: 3.0 կամ ավելի բարձր հարաբերակցությունը համարվում է գերազանց: 1.0-ից ցածր հարաբերակցությունը համարվում է ենթաօպտիմալ:
Ի՞նչ է նշանակում Sharpe-ի 0,5 հարաբերակցությունը:
Որպես ընդհանուր կանոն, 0,5-ից բարձր Sharpe-ի գործակիցը շուկայական գերազանցող ցուցանիշ է, եթե այն ձեռք է բերվում երկարաժամկետ կտրվածքով: 1 հարաբերակցությունը հիանալի է և դժվար է հասնել երկար ժամանակ: 0.2-0.3 հարաբերակցությունը համահունչ է ավելի լայն շուկայի հետ:
Ի՞նչ է լավ կամ վատ Sharpe հարաբերակցությունը:
1.0 Sharpe հարաբերակցությունը համարվում է ընդունելի: Sharpe-ի 2.0 հարաբերակցությունը համարվում է շատ լավ: Sharpe-ի 3.0 հարաբերակցությունը համարվում է գերազանց: 1.0-ից պակաս Sharpe հարաբերակցությունը համարվում է վատ:
Ո՞րն է լավ Sharpe հարաբերակցության օրինակ:
Sharpe գործակիցները 1.00-ից բարձրընդհանուր առմամբ համարվում են «լավ», քանի որ դա կարող է հուշել, որ պորտֆելը ավելցուկային եկամուտներ է առաջարկում՝ համեմատած իր անկայունության հետ: Այսպես ասած, ներդրողները հաճախ համեմատում են պորտֆելի Sharpe հարաբերակցությունը իր գործընկերների հետ:
Ի՞նչ է նշանակում ցածր Sharpe հարաբերակցությունը:
Սահմանում. Sharpe հարաբերակցությունը ֆինանսական պորտֆելի ռիսկի վրա ճշգրտված եկամտաբերության չափումն է: Sharpe-ի ավելի բարձր հարաբերակցությամբ պորտֆելը համարվում է ավելի բարձր՝ համեմատած իր հասակակիցների հետ: Եթե երկու ֆոնդեր առաջարկում են նմանատիպ եկամուտներ, ապա ավելի բարձր ստանդարտ շեղում ունեցողըկունենա ավելի ցածր Sharpe գործակից: …
